讲座题目

基于因子模型的高维降秩时间序列估计（英） 

主办单位

 数理与统计学院

协办单位

数理与统计学院 

讲座时间

2024-12-14 

主讲人

张荣茂 

讲座地点

行政楼506 

主讲人简介

 张荣茂，浙江工商大学特聘教授，现为浙江省现场统计研究所副理事长，多元分析应用专业委员会副理事长，全国概率统计学会理事。主要从事非平稳金融时间序列和高维空间计量经济模型的理论与应用研究，已发论文60多篇，2015年获浙江省杰出青年基金，主持浙江省重点基金项目1项、国家自然科学基金4项和省部级基金项目等

讲座内容简介

  高维时间序列在现实生活中很常见。降低秩方法是分析高维多响应时间序列的重要工具。在这篇论文中，我们基于因子模型开发了一种新的、强大的方法来估计多响应降秩时间序列的系数矩阵。