7月3日下午，上海金仕达软件科技有限公司张继程在教学楼A203室为2019年上海工程技术大学“高维统计与机器学习”研究生暑期学校学员作题为“利用CIR模型计算债券蒙特卡洛VaR”的专题报告。

本报告从证券行业实际应用的角度出发，针对证券公司固收类产品的在险价值（VaR），选用CIR模型作为蒙特卡洛方法来模拟利率变化，继而对债券进行估值定价并求出收益率的变化和VaR。在算法实现的编程语言方面，根据市场实际应用的情况，利用R语言和SQL语言，通过在Oracle数据库集成的方式进行模型的参数估计和数据的模拟，解决了如何将复杂理论模型与实际生产应用的结合问题。该报告理论联系实践，不仅为暑期学校广大学员提供了业界对当代研究生的知识和技能具体要求，而且开阔了大家的视野。报告结束后，张继程与暑期学校广大学员分享了上海金仕达软件科技有限公司的发展历程。同时，就公司的人才招聘以及产品研发等问题与暑期学校广大学员进行了深入的交流与探讨。

据悉，张继程，上海金仕达软件科技有限公司市场风险研发组组长，英国埃塞克斯大学金融工程硕士。