7月3日下午，浙江工商大学明瑞星副教授应邀在教学楼A203室为2019年上海工程技术大学“高维统计与机器学习”研究生暑期学校学员作题为“高维协方差矩阵的几何型收缩估计”的专题报告。

明瑞星教授首先从实际案例入手介绍了高维协方差矩阵估计的国内外研究进展。接着，明教授重点讲解了利用黎曼几何的框架来讨论对角型协方差矩阵的几何型收缩估计，并推广到一般的高维正定协方差矩阵的情形。

最后，明教授与学员分享了保持矩阵结构的几何型收缩估计问题。明教授的报告讲解言简意赅，充满激情，给广大师生带来了高维协方差矩阵估计领域的国际前沿和热点问题，开阔了暑期学校广大教师和学员的学术视野，使大家受益匪浅。报告结束后，明教授与暑期学校的广大教师和学员就高维协方差矩阵估计的应用等国际前沿和热点问题做了深入的交流与探讨。

据悉，明瑞星，浙江工商大学统计学副教授，硕士生导师。2007年毕业于武汉大学数学与统计学院获理学博士学位，2010年进入中国科学技术大学博士后。主要研究领域为保险精算、金融统计、机器学习。在《Insurance: Mathematics and Economics》、《中国科学》等杂志上表论文40余篇。主持和参与多项国家自然科学基金和省自然科学基金项目。获浙江省自然科学奖三等奖、浙江省优秀硕士生论文指导教师和江西省优秀硕士生论文指导教师等。